头到尾又过了一遍,找出三个小问题:一个积分符号的上下限写反了,一个希腊字母的下标漏了,还有一个地方的假设条件没有明确写出来。
林安一一改过来。
改完之后,他靠在椅背上,活动了一下脖子。
第四道题还摊在桌面上,三行字,像三堵墙。
【老登下课了,我把题给他看了】
弹幕突然炸了一下。
【他怎么说?】
【他没直接说答案,他说这个题他出过很多年,每年都换一个变体】
【那这个变体怎么做?】
【他说,这道题的关键不在于“解”,在于“框架”,Merton跳跃扩散模型加美式期权,2009年确实没有成熟的数值方法,但如果能把问题拆成三部分,就能给出一套可行的框架】
【哪三部分?】
【第一,用傅里叶变换处理跳跃部分,……】
【第二,美式期权的提前执行特征,用最小二乘蒙特卡洛……】
【第三,提前执行边界的性质……】
【老登说,他出这道题的目的,就是看学生能不能意识到这三部分之间的关系】
【能写出这个框架的学生,说明他已经具备了独立做研究的能力,不是只会套公式】
【操,这也太难了】
【老登还说了什么?】
【他还说,这道题他每年都出,每年都没有人能在四个小时内做出来,做得最好的一个学生,用了三天,写了一个大概的框架,后来那个学生去了高盛,现在是MD了】
【老登问,是谁在做这道题?】
【你怎么说的?】
【我说是一个朋友,他在做你09年的题,然后他说了一句话】
【什么话?】
【他说,“第四道题不用写完整的答案,写出框架和思路就可以,因为做题者到这一步,已经证明了自己。”】
【什么意思?】
【字面意思】
林安看着弹幕,嘴角微微翘了一下。
他没有说话,拿起笔,开始抄第四道题的答案。
他抄了大概四页纸,不多,但每一个段落都踩在最关键的点上。
写完最后一个字的时候,门外响起了脚步声。
林安看了一眼时间……五点五十三分。
他还有七分钟。
他把四道题的答案按照顺序整理好
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