光斑。
林安没有急着做第三道题，而是让弹幕老爷们先看一下，确定这两道题自己答得没有大毛病，只有一些小问题需要修改一下后，林安就淡定下来了。
而第三道以后，林安就得靠弹幕老爷指点了。
弹幕开始热闹起来。
【第三道题我来，蒙特卡洛方差缩减，控制变量法和对偶变量法，这玩意儿我博士论文就做的这个】
【控制变量那部分的希腊字母选择要注意……】
【对偶变量法简单，直接取反路径就行，但是题目里有个陷阱，他给的随机数生成器是Sobol序列，低差异序列的对偶变量需要重新构造】
【操，Sobol序列的对偶？这个我没做过】
【用1减去每个维度的值就行，Sobol序列是[0，1]区间均匀分布，对偶就是1-x】
【但是高维Sobol序列的对偶会破坏低差异性质，方差缩减效果会打折扣】
【题目问的就是这个，为什么打折扣？怎么修正？】
【修正方法是用Brownian桥重新构造路径顺序，把最重要的维度放在前面，对偶只对前几个维度做】
【对，这个在2005年Glasserman那本书里有讲……】
【书架上有没有这本书？】
林安站起来，走到书柜前，他的目光从那些书脊上扫过，弹幕老爷们也在帮他一起找。
【第三层，左边，深蓝色封皮那本】
【对，就是那本，Glasserman】
林安抽出那本书，翻开目录，找到第五章，回到桌前，他把书摊开放在一边，开始写第三道题。
第三道题的计算量很大，蒙特卡洛模拟的方差缩减，涉及到控制变量和对偶变量两种方法的对比，还需要分析为什么在高维Sobol序列中对偶变量法的效果会打折扣。
林安的笔速不快，但很稳，每一个步骤都写得清楚。
弹幕在帮他校核。
【控制变量的系数算错了，应该……】
【路径数你设的是N=10000？题目要求的是95%置信区间宽度不超过0.01，你算一下需要多少路径】
【我来算……大概需要四万条路径，10000不够】
【对，而且Sobol序列要求路径数是2的幂次，所以应该是65536条】
【65536条路径，用对偶变量法等
…。。